A Vallo di Nera è stata celebrata la festa di Santa Caterina d'Alessandria, la martire egiziana il cui culto fu portato in Italia e in Valnerina nel V secolo dai monaci eremiti provenienti dalla Siria.

La Santa che, iconograficamente viene rappresentata con in mano una ruota punzonata di chiodi, strumento del martirio, a Vallo è titolare di una chiesa ubicata nella parte meridionale del paese. La chiesa a cui era annesso un convento di terziarie francescane era stata ceduta gratuitamente qualche anno fa dalla famiglia Gentiloni al Comune di Vallo di Nera che provvide al restauro facendone un piccolo auditorium. Dalla sua riapertura avvenuta nel 2002 ogni anno i fedeli vi si ritrovano per festeggiare la Santa, gustando le focacce e i dolci offerti dalla famiglia Gentiloni godendo di un momento importante per ricordare le tradizioni, professare la fede e per stare insieme coltivando la vita di comunità che sembrerebbe essere sempre più soffocata dai ritmi veloci della vita attuale.

All'interno della Chiesa di Santa Caterina di Vallo incuriosisce la foderatura posteriore della base della macchina d'altare realizzata con fogli di carta di recupero, provenienti probabilmente da un'abitazione di Vallo. In uno di questi fogli si legge l'elenco degli alunni che componevano nell'ottocento una classe scolastica frequentata a Spoleto, di cui facevano parte il vallano Francesco Martinelli e il giovane Francesco Possenti, ovvero San Gabriele dell'Addolorata.